[股市论谈]亲手帮你建立交易系统

    无论股票市场还是期货外汇等投机市场里，实现长期稳定的盈利，必须有一套能够支持长期稳定盈利的交易系统，并且长期执行。建立和完善这个系统是每一位投资者在市场中成长的必经之路。本贴希望根据自已的多年交易经验帮助新手建立属于自已的交易系统。
交易系统的组成部份如下：
　　1开平仓依据（即买卖依据）：为什么买？为什么卖？这是必须明确的，一致的。不同的交易风格和对市场的理解不同造就了不同的买卖依据，新手总在不断地尝试不同的方法，什么指标，量能，K线，趋势，基本面，市盈率。。。。。。STOP，别再试了，任何方法都可以让你盈利，任何方法也都可以让你亏损，我们要做的是选择一个自已最熟悉的买卖依据，固定下来，然后去优化它。把它简单化，熟练化，让它像红绿灯一样清晰，绿灯行，红灯停。出现开仓信号就买，出现平仓信号就卖，。
　　2交易周期：趋势是有分级别的，同样的开平仓依据，不同的交易周期是开仓点和平仓点是不同的，明确自已的交易周期才能掌握好开仓点，止损点和平仓点。
　　3安全仓位：满仓交易的后果是权益回调50%需要上涨100%才能回来期初水平，这种概率不对称的陷阱很容易让人忽略。都知道要轻仓，但什么样才算轻仓呢？什么样的仓位才能避免出现这种概率的不对称？80%仓位？70%？还是半仓？我的回答的要根据你的交易周期，不同的交易周期配套的安全仓位是不同的。
　　OK了！完整的交易系统就是：开平仓依据+交易周期+安全仓位。俱体的交易流程如下：1选定交易周期
　　2计算安全仓位，
　　3根据开仓依据开仓
　　4根据平仓依据平仓。
　　就这么简单！祝贺你建立了自已的交易系统！但是千万不要以为有了这交易系统就能实现长期的稳定盈利，交易系统的作用仅仅是让你的交易风险可控，概率对称，实现一致性的交易，在一个零和的市场里能够处于不亏或少亏的状态，这是我们迈进长期稳定盈利必不可少的第一步。后面要做的是不断地优化它，完善它。

　　@zzr8986112 2012-02-18 16:26:11
　　期待楼主继续

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　　你的期待，是我继续的动力！

　　@变者观之 2012-02-18 17:01:11
　　等下文
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　　优化交易系统三个部份：
　　1交易周期：选择一个适合自已的交易周期。许多新手并不明白什么样的交易周期适合自已，计划做“中线”，找到了中线买点，但又忍受不了盘中的大幅振荡，开始高抛低吸Ｔ+0，结果慢慢失去了优势部位，破坏了中线计划。也有计划做短线，但一被套住就变中线，再不解套就变长线的。表面上看是缺乏执行力的问题，实际上是没有选择适合自已性格的交易周期。解决方法是：打开帐户历史交易记录，看以前的交易频率，制订一个附合这个频率的交易周期。
　　2安全仓位：不同的交易周期配套相应的安全仓位，这个是固定的，不变的，没有优化空间。
　　3开平仓依据：这个环节决定盈利能力，有很大的优化空间。这个市场很残酷，盈利的总是小部份人，长期实现盈利的更是极少部分人，随随便便买入卖出是注定失败的，那些书本上学来的技术分析方法也无法让你成功，因为这些方法大家都学过。我们需要优化这些方法，优化的原则是“增加条件”。你的开仓条件是什么呢？金叉买入？突破买入？均线买入？趋势回调买入？五线开花买入？。。。。。不管是哪种开仓方法都可以通过增加条件来实现优化。如果你选择的是金叉买入，可以增加条件为：同一板块内第一个实现金叉的股票，底部量能最充足的，涨停突破金叉的，。。。。。突破买入的可以增加条件如：突破区间最大的，突破横盘时间最久的，涨停空破的，第一个突破的。。。。。。增加这些条件的目的在于使交易系统更具有攻击力！
　　只要固定住交易周期配套上安全的仓位，交易系统即可控制风险，而优化开平仓依据则使交易系统走向盈利。

　　@变者观之 2012-02-18 22:53:43
　　@寂寞化石888 2012-02-18 22:35:36
　　@变者观之 2012-02-18 17:01:11
　　等下文
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　　优化交易系统三个部份：......
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　　兄台过奖了，我是第一次在天涯发贴，喜欢真诚交流。谢谢你的参与。

　　选股的最优法则：
　　选股的重要性，大家都知道，好的股票可以在大盘上涨时大幅超出平均上涨水平，还可以在大家下跌时表现抗跌，甚至不跌反涨，可以说选对了股票就成功了一半。但我们面临的是一个多项选择题，它不是只有ABCD四个选项，它有着数千个选项，这让我们无所适从。
　　记得我刚入市时选的第一只股票是清华紫光，当时股价从100多元跌到17元左右，我果断地买了，我的依据是跌了这么多了，再跌的空间应当不大，而如果再涨到100元，则可以有大的收益。但不到一个月股价从17元多跌到14元多，我的人生第一次交易就是以20%左右的亏损割肉出局。然后我尝试了所有新手尝试过的选股方法，历经数年仍未能摆脱持续亏损的局面。
　　改变这个局面在于从根本上改变自已的交易理念：一个交易周期里选股犹如在在一场拳赛里选择能够获胜的拳手，我们决不会因为这个拳手已经输了很多场所以认为这一场不会再输了，恰恰相反，我们会选择那些连续获胜最多的拳手，KO对手获胜最多的拳手，从未被KO过的拳手，毫无疑问这样的拳手获胜的概率更大。套用在交易里，我们要选择那种同一周期里涨幅最大的，涨停板最多的，回调时最抗跌的。这样的股票才是我们选择的目标股票，好消息是：在拳赛里投注于好拳手只能获得低赔率，而在股票市场里从来不会因为你选择强势股交易获利，而支付额外的费用。
　　而现在市场上的那些最牛的股票几乎都在我的自选股当中，那些两三个月翻倍的股票，那些连续涨停的股票，对现在的我来说已经不再是遥不可及的事情的，这一切的转变皆缘自“最优法则”：
　　所谓最优法则就是在选择时始终做最好的选择：
　　1市场有数千只股票，可按照行业或地域或概念分成各个版块，选择最强的版块，方法是看版块的指数和大盘指数做对比，强于大盘指数最多的为最强。
　　2从这个版块选择3-5只最强的股票，方法是看最近一波上涨行情里涨幅最大的股票为最强。将这几只股票列入自选股
　　3观察这些股票后期走势的持续力度和时间，涨幅最大的，上涨持续时间最长的为最优。
　　4大盘回调时观察这里面最抗跌的股票，回调幅度最小的为最优。
　　OK了！最优股票产生了，这样的一只股票可以在下一波的上涨中为龙头，它将带给我们大幅超出市场的平均利润。
　　下面我将运用些法则，结合近期市场做出图解。未完待续。

　　@Adsl20062008 2012-02-25 21:58:58
　　静侯下文
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　　谈谈最近一次我根据最优法则选出的股票：
　　1月17号大盘一根大阳线突破了短期趋势，市场机会出现了，纵观各板块以有色金属最强，曾出现集体走强，大部份有色股出现涨停，当时我从有色板块里选出了最强的三只股票：600489的中金黄金，002114的罗平锌电，600259的广晟有色。其中罗平锌电为最强，再观察一段时间大盘出现回调时罗平锌电和广晟有色最为抗跌，考虑到第一波上涨是罗平锌电最强，于时确定了最优股为罗平锌电，随后的走势大家都知道了，如下图：
　　
　　看到这有人笑了：“马后炮”“事后诸葛亮”。。。呵呵，你们说对了，这是马后炮，市场是动态的，并不是最优的股票就一定会出现大幅上涨，强弱是会转换的，这正是我想告诉大家的。曾经最强的拳手泰森也有退出强者队伍的时候。这仅仅是一种概率优势，让交易在顺势时获得更大收益，逆势时亏损更少。
　　需要再次声明：选股仅仅是交易系统里的一个环节，并非全部，不管你多看好的股票，都要根据自已的交易周期，配套安全仓位，按照开仓位置开仓，并定好止损位。
　　以上的“马后炮”仅仅是为了让观众朋友们能够更直观地了解“最优法则”的选股方法，以及操作流程，下面的贴子里我将做“马前炮”，分析当前市场的最优板块和最优股票，希望关注本贴的朋友们能够跟我互动起来，谈谈你们选择的最优股票。或许你选的和我一样哦。

　　本周市场有一个板块迅速崛起，成为市场最强的板块，细心的你一定跟我一样发现了------房地产板块。周五房地产板块更是大面积出现涨停板，毫无疑问在这个板块里寻找未来的牛股要比在其他板块里找更容易。ＯＫ，锁定这个板块使我们选股的范围从数千只股票缩小到了100多只。
　　牛股哪里找？涨停板里找。周五的涨停股只有10来只，基本都是房地产板块的，我们的选股范围再一次缩小了。依次翻开每只涨停股的历史走势，细看过上面贴子的朋友一定跟我一样找到了最强的三只股票：
　　000517荣安地产，
　　600675中华企业，
　　000918嘉凯城
　　当然还有较强的股票如600223的鲁商置业，000031中粮地产，000046泛海建设等。其中最强的是000517的荣安地产如下图：

　　
　　选择了最优股票，并不是就可以开仓了，而是要根据自已的交易周期选择开仓点，这是我根据日Ｋ线级别选出的最优股票，要观察后续回调过程是否抗跌，我将持续跟踪此股。

　　许多朋友喜欢交易杠杆基金，这里我想分享一下我选择的最优交易品种：

　　

　　再分享一下另一个板块的龙头股：

　　

　　@变者观之 2012-02-25 23:40:42
　　选多头排列 形态最好的行不？
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　　多头排列的股票很多，要从中选择多头排列里涨幅最大，力度最强的，当这一批股票回调到你系统里的支撑位时，毫不犹豫地买入最抗跌的那只。

　　@落木猪 2012-02-26 16:33:40
　　做个记号，楼主能谈谈你交易系统的入场周期吗？是日线还是60分钟线的信号为入场信号？
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　　我的入场周期根据大盘，熊市里只做30分钟到60分钟的周期，牛市里做日线级别的行情，现在的大盘形势可以尝试日线级别的周期，不管大盘是否真正见底，以现在强势足够支撑一批龙头板块和龙头个股走一波较像样的行情。

　　选择了好股票还需选择好的进场位置，什么样的位置是好的进场位置呢？好位置就是：进可攻退可守的位置。进可攻不必多说了，第一波上涨越强的可以认为第二波攻击也是越强。退可守就是选择离止损价较近的位置开仓，这样就可以在方向判断错误时，减少止损的代价，这就是索罗斯的交易理念：“重要的不是你是否看对了方向，而是看对时你赚了多少，看错时你亏了多少”。
　　分享一些我个人认为可以现价买入的日线级别的好股票，供朋友们参考：

　　

　　

　　

　　今天有空多分享几只中线股票，以下几只股票虽不是最优股，但也属较强势品种，只因回调位置较好，适合现价买入，所以公布出来供大家参考，可供分仓买入。
　　

　　

　　

　　@ykxykx 2012-02-28 16:52:11
　　罗平锌电回调时，是哪一天介入的，是根据什么指标，还是只看k线
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　　兄台谈到的是关于买入点的问题，不同的交易系统买入点是不同的，各有优劣，这并没有一个完美的选择，选择买点过高则容易短期较大幅度的套牢，过低则容易失去机会，重要的是交易需要一致性，只要坚守你的系统，你希望出现的买点终会出现。上面的贴子仅仅谈到我的选股策略，关于我个人的买点选择可以看我下面贴子里的图例。

　　@cqzhang_f 2012-02-28　17:51:18
　　我已买552，目前亏损5%，郁闷啊
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　　兄台定是追涨时买的，这样比较被动，如果市场转弱跌破趋的话，止损的代价较大，从目前趋势看依然是处于向上趋势的回调中，如果仓位在安全范围内不妨持股，如果方向正确的话，以此股的攻击力随时可以涨停攻击收复失地。

　　@ykxykx 2012-02-28 22:29:18
　　以鑫富药业为例，如果我的操作系统是以回调到20均线买入，这样可以吗
　　如果该股回调不到20日线，就又飞了，那么我就放弃这只股，
　　如果回调到20日线，那么就买入，然后设定好止损点和止盈点，等待就行了
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　　你的理解完全正确，你的系统是20均线买入那就坚守20均线，坚持住总会等到你的开仓机会。

　　@大盘不好就空仓 2012-02-28　22:44:26
　　好帖

　　本帖发自天涯社区手机客户端
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　　欢迎你的参与。

　　@涵文翰 2012-02-29　00:00:50
　　好帖不常有

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　　谢谢！

　　@沂源谷人 2012-02-29　00:56:04
　　支持啊
　　很实用
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　　谢谢支持！

　　@benbenbear2009 2012-02-29　02:12:55
　　关注
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　　谢谢关注。

　　@徐耿莹651 2012-02-29　02:56:22
　　期待更新
　　
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　　你的期待是我更新的动力。

　　@JO一JO是我 2012-02-29　03:26:38
　　扯淡
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　　不是扯淡，是扯蛋。呵呵。。。。。。

　　@cqzhang_f 2012-02-29　09:19:36
　　谢谢你的分享，向你致敬
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　　越分享，越快乐，欢迎你的参与。

　　@w_ssxlh 2012-02-29 11:57:52
　　好贴！
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　　谢谢！你的夸奖是我发贴的动力。

　　@寂寞化石888 2012-02-28　17:23:44

　　
　　期待更多的涨停板从本贴出现。

　　@朝天椒2000 2012-02-29 16:47:13
　　好贴！
　　恭喜601258涨停。
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　　欢迎参与!

　　@古道论剑 2012-02-29 17:23:20
　　顶楼主！论坛开贴的人很多，但大多数都在讲大道理，真正实用的却很少，感谢楼主无私公布自己的思路和实战方法。
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　　呵呵，欢迎兄台参与！

　　@ykxykx 2012-02-29 20:52:21
　　今天10.96买入002019，希望明天有个好收成
　　请问楼主，止盈，止损一般情况下应该怎么设置
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　　我是从日线级别周期选出的002019，如果你也是做日线周期的话，不要太在意一两天的波动。
　　关于止盈和止损，要看自已的交易系统，这个关系到自已对市场的理解，以及对趋势的理解。原则上说开仓依据失去时就必须止损，如我对002019的开仓依据是它是强势股中的优势品种，但是如果未来的走势不是形成强者恒强的形态，而是连续下跌。跌破日线趋势，则证明不是强势品种，必须止损。
　　止盈方法一般有两种：
　　1固定止盈，即开仓时即对行情级别做出判断，确定预期涨幅，到了位置就平仓不管未来的走势。如你对002019的上涨期望值是30%或50%，则不要趋势不破，就持仓等待到目标位平仓，则本次交易完成。
　　2技术形态止盈，只要趋势不变一直持股，直到趋势改变时卖出。
　　两种方法各有优劣，最重要的是要寻找适合自已的方法。

　　@szcjh 2012-02-29 21:50:11
　　好贴,学习!
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　　有你的参与，本贴更精彩。

　　@毛委员上井冈山 2012-02-29 22:18:18
　　好贴，看看
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　　欢迎光临！

　　@小人物1504 2012-02-29 22:31:57
　　青山纸业是否符合楼主的最优品种
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　　@美女阿紫 2012-02-29 22:37:09
　　楼主不错的！坚决顶你！！！希望你更多的发表交易系统和实战方面的文章，期待着......
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　　貌似第一位美女光临本贴，欢迎！欢迎！热烈欢迎！

　　谈谈股票的性情。
　　许多朋友惊奇于我买的股票经常会出现涨停板，而他们总是很难碰到，问我是不是有什么内幕消息，或是认识庄家？我告诉他们我没有任何内幕消息也不认识庄家，我仅仅是对股票的性情有一定的认识。股票和人一样是有性情的，只要有性情就有规律。古人有云：江山易改，本性难移。正是说明人的性情是一种长期的习惯，难以改变。而股票的性情也是如此，那些一天总在2%的范围内小幅波动的股票，别指望它能在短期内有惊人的表现，而那些动辄涨停的股票有着火爆性情，未来的行情也总能习惯性的涨停。上涨是一种习惯，下跌也是一种习惯，涨停是一种习惯，跌停也是一种习惯，了解股票的性情对于选股有着莫大的帮助。

　　@朝天椒2000 2012-03-01 10:43:47
　　002118不管是涨停还是量都优过2019，是否是楼主的品种呢
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　　兄台好眼光， 002118也是我关注的品种，从那连续4个涨停板启动时就进入了我的视野，如果时间回到前面我会看好002118，因为它是医药板块第一个上攻力度最大的品种，面现在推荐2019而没有推荐2118是因为2118已经走出了第二波的上涨，中线上有较大的获利盘，而2019是第一波的上攻后的回调，只有短线客有获利盘，中线盘或是主力没有明显获利盘，如果短期启稳上攻的话，压力更小，暴发力更大。这仅仅是我个的交易经验，未来哪只走得更好，还需市场验证。