[股市论谈]亲手帮你建立交易系统

　　@安阳越众 2012-03-22 21:38:42
　　@安阳越众 2012-03-22 20:26:10
　　600833还可以持股吗？600027要出吗？
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　　@寂寞化石888 2012-03-22 20:45:47
　　能不能持股要看你的买入依据还在不在？如果在，只要未到止损位就持有等待市场验证。另外600027这样的大盘股换手率仅0.05%，像这样的股票没有短线操作价值，如果你...........
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　　实际上你是有买入依据的，只是你的买入依据过于简单，像你说的看他们趋势向上所以买入，如果仅以这样的依据买入股票的话，那现在市场上有大把符合你的条件的股票，盈利是没有这么简单的，你需要优化你的买入依据。
　　针对你这次的操作我认为即然你是按趋势买入，从交易的一致性看你需要看你对趋势的理解，如果现在的形态已经破坏了趋势，那就止损，如果还没有就持有，按我对趋势的理解，600833短周期趋势破坏，但中长线趋势还没有破坏，如果你做中长线，建议以前几天的低点7.90附近止损。至于600027这样不活跃的股票我还是建议你换股吧。。。。。。我的交易系统里不怕股票涨，也不怕股票跌，最怕的就是这样不涨也不跌的。几个月来只在20%以内的小区间波动的股票实在没有交易价值。

　　@炒股赚钱2011 2012-03-22 22:00:13
　　@寂寞化石888 2012-02-28　16:54:19
　　选择了好股票还需选择好的进场位置，什么样的位置是好的进场位置呢？好位置就是：进可攻退可守的位置。进可攻不必多说了，第一波上涨越强的可以认为第二波攻击也是越强。退可守就是选择离止损价较近的位置开仓，这样就可以在方向判断错误时，减少止损的代价，这就是索罗斯的交易理念：“重要的不是你是否看对了方向，而是看对时你赚了多少，看错时你亏了多少”...........
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　　靖远煤电的那根长阴线破坏了我的买入依据已止损，在上贴中已经提过，不建议再操作，至于换手率的问题上我的理解与你不同，但这点没有关系，不同的交易系统允许有不同地对市场的理解。

　　@war_grubby 2012-03-22　23:19:51
　　@青春网废 2012-03-22　10:27:21
　　LZ提示的丹化科技走势挺好。
　　迪康药业的走势有些没看懂，是不是跟明天的年报有关？
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　　@寂寞化石888 2012-03-22　15:45:54......
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　　丹化科技和迪康药业都是根据突破操作方法选出来的，从当时看丹化科技在平台上方站稳三个交易日是达到我的标准，迪康药业当时虽没有站稳三个交易日，但从量能和短周期的Ｋ线形态看突破的可能性较高，所以实盘中在回抽平台时我也买入了，当然结果是迪康药业今天跌破平台，止损出局了。

　　@青春网废 2012-03-23　09:49:14
　　600466在7.7元止损出局。
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　　我也止损了。

　　@yang3115 2012-03-23　11:37:16
　　@寂寞化石888 2012-03-21　19:25:42
　　@huangfjian 2012-03-21　10:59:22
　　楼主：和丹化现在都在调整，是入场时机吗？
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　　反正我是入场了，因为我是根据我的交易系统入场的，如果他们的形态附合你的交易系统，那你也可以入场　。......
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　　迪康止损了，丹化还拿着。

　　@15de02 2012-03-23 16:32:57

　　
　　600857工大首创
　　我是以日线级别的交易的。认为止损是炒股第一要务。主要运作阻力支撑等技术入场、止损。
　　买入点：3月22日买入价14.43，依据L1支撑线。（事后发现进场点选择不好，买入当天就到止...........
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　　兄台提的问题很现实。
　　1：到了系统止损位必须严格执行，超出了止损位更应当开盘立即止损，而不是等待股价反弹到止损位。
　　2：虽然尾盘股价收上来，减少了你的损失，但也要按原计划止损。因为你的买入依据已经消失了，现在这只股票已经不是你当初选择的那只股票了，相信你当初买入这只股票时的期望应当是大阳创新高，甚至展开主升浪，当现在你的期望仅仅是“下周一有50%以上的机会反弹”如果你从没操作过这只股票，让你从新开仓的话，你会选择现在这只形态的股票吗？会因为“下周一有50%以上的反弹机会”而去买入吗？相信你不会，那么就平仓出局。
　　3：正如你所说主力资金对于散户的技术分析方法了如指掌，的确可以做到打到部份投资者的止损位后再拉升，但他们无法打破所有投资者的止损，因为不同投资者对市场的理解和交易的周期是不同的，比如你的短线止损点往往是更大周期交易者的买点，你的短线买点往往又是一些中线投资者的卖点，比如你认为Ｌ1是个支撑位置，而在我的系统里Ｌ1毫无支撑价值，Ｌ2才是我的支撑位，如果主力想要振出短线持股者，可能会引来更多的中线建仓者，所以不用但心主力为所欲为。
　　另外你给一个建议：不要做太短的周期，那种3%的止损实在太小，你会经常出现买入当日盘中即跌破止损位的情况，导致你的系统无法正常运行，建议适当放大周期，减轻仓位。

　　@大海天下飞 2012-03-23 19:29:53
　　楼主，我想问一个资金管理的问题，你第一次开仓用总资金的多少，第一次加仓用多少，第二次加仓用多少，手里是否还留有备用的资金。
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　　这是关于资金管理的问题，我的总仓位从不超过80%，做日线级别时仓位更是不超过70%，第一批开仓一般在20%-30%左右，等待持仓头寸出现浮盈后，再考虑第二梯队的建仓，直到把仓位加到70%-80%。根据我的经验，这样的分配可以在操作顺利时，获取较大收益，在操作不顺时，减少损失。

　　大盘是继续在跌，交易系统还得正常运行，该持有的持有，该止损的止损：

　　

　　@大海天下飞 2012-03-23 20:54:43
　　谢谢楼主热心的回答，还有一个问题向你请教，就是第二加仓点的问题，按理应该是上涨回抽趋势线或者突破前期高点，但有时它回抽不到趋势线就涨，或者假突破，结果一加仓成本就上去了，它稍一震荡就被套，这时很难受，走还是不走，总是挣不到钱，你是如何处理这样的问题的。
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　　我对加仓的理解跟你的操作不同，我从不在同一只股票上加仓，加仓是新的一次开仓，比如近期的突破操作中，丹化科技出现了浮盈，但我不会对丹化科技进行加仓，我会另外寻找附合开仓条件的股票开仓。你理解的加仓法是运用于大趋势的加仓方法，小周期交易不适合。

　　@大海天下飞 2012-03-23 21:44:55
　　你的这个思路很独特，你买另一只股票和这只股票浮不浮盈有什么关系，你只要找到符合你的条件的就开仓贝，难道丹化科技要亏损的话你就不开新仓了吗？丹化科技要亏损的话你就止损贝，哪你这么说不就等于没有资金管理了吗？只有开仓和止损了呀，另外问一下楼主你补不补仓。
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　　呵呵，另一只股票的涨跌和原来持有股票的浮盈和浮亏的确没有关系，但对我的整体仓位回辙幅度和安全却有极大的关系，假如我计划帐户分仓三只股票，每只股票占仓位25%，最高总仓位75%，同时建仓三只股票和一只股票出现浮盈后再建仓第二只和第三只股票对帐户的波动会有什么差别呢？
　　在弱势市场里，像我这种大盈亏比的交易系统会面临连续止损的局面，如果都是同时建仓的话，交易不顺利时帐户的回辙幅度是很大的，经常满仓交易的的投资者哪一个没有过30%以上回辙过？即使是高手也会出现这样的幅度的回辙，但是仓位管理和头寸管理却能解决这个问题，按照我的交易系统，建仓的股票一旦上了一个台阶，那这一笔交易即可立于不败之地，可以建仓第二只股票，那么即使市场走势对我不利，我的帐户始终只有25%的仓位在承担风险，如果出现强势市场，我的帐户却可以有75%的仓位在享受利润。这样的操作能够最大程度地控制资金回辙，回避大盘连续下跌带来的风险。
　　另外我从不在一只股票上加仓，因为这样影响交易的一致性，固定的交易周期，固定的买入方法对应的买入点或买入区域只有一个。

　　@人生如炒股 2012-03-23 22:05:54
　　@寂寞化石888 2012-03-23 21:18:56
　　@大海天下飞 2012-03-23 20:54:43
　　谢谢楼主热心的回答，还有一个问题向你请教，就是第二加仓点的问题，按理应该是上涨回抽趋势线或者突破前期高点，但有时它回抽不到趋势线就涨，或者假突破，结果一加仓成本就上去了，它稍一震荡就被套，这时很难受，走还是不走，总是挣不到钱，你是如何处理这样的问题的。
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　　人生兄太客气了，你的贴子我也看过，你是一个交易老手了，掌握了许多技术分析方法，你也从中获取了一些交易的优势概率，用交易系统稳固住这些优势概率相信会有极好的长期效果。

　　@安阳越众 2012-03-23 23:28:36
　　@安阳越众 2012-03-22 21:38:42
　　@安阳越众 2012-03-22 20:26:10
　　600833还可以持股吗？600027要出吗？
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　　@寂寞化石888 2012-03-22 20:45:47......
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　　600833的中长线趋势还没坏，参考止损位在前低7.9元附近，也参不多就是60均线的价格吧。不知道你为什么总执着于600027这样的股票？大盘一直涨它在跌怎能算是好股票？这是明显的弱势股+边缘股。以后会怎么涨我真不知道，但从目前看实在看不出会有好的表现。

　　@沉着耿 2012-03-24　09:13:13
　　@15de02 2012-03-23　16:32:57

　　
　　600857工大首创
　　我是以日线级别的交易的。认为止损是炒股第一要务。主要运作阻力支撑等技术入场、止损。......
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　　是的。制定了规则就要执行。

　　@沉着耿 2012-03-24 12:21:08
　　寂寞楼z，今年1月到现在操作了几次了？成功率如何？
　　想看看这个系统在纪律下的效率如何。
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　　共11次操作，5次直接止损，4次平推，2次完成目标交易。这只是我按照自已系统操作的个人数据，其实对别人没有指导意义，就我个人的交易不同的时期数据的表现差异也是很大的，别人操作更是会有不同的结果。

　　@沉着耿 2012-03-24　09:21:23
　　@寂寞化石888 2012-03-23　20:21:52
　　@大海天下飞 2012-03-23 19:29:53
　　楼主，我想问一个资金管理的问题，你第一次开仓用总资金的多少，第一次加仓用多少，第二次加仓用多少，手里是否还留有备用的资金。
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　　这是关于资金管理的问题，我的总仓位从不超过80%，做日线级别时仓位更是不超过70%，...........
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　　短周期的交易有一条规则：就是决不能盈利的单子变成亏损，就是当持有头寸获得一定程度的浮盈时，比如10%（这个参数可以自已设置适合自已的周期），股票随后下跌到成本位时平推。当然如果周期做得较大就要放大这个浮盈空间。

　　@沉着耿 2012-03-24 13:34:36
　　@寂寞化石888 2012-03-24 13:01:00
　　@沉着耿 2012-03-24 12:21:08
　　寂寞楼z，今年1月到现在操作了几次了？成功率如何？
　　想看看这个系统在纪律下的效率如何。
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　　参数没有更优，只有更适合自已的，像我这样的系统经常会面临大幅浮盈却没有达到目标位最终以平推出局的情况，我能接受这样的现实，我认为没有达到目标位的行情不属于我的系统机会，但许多投资者无法接受这样的现实，那么他们需要调整参数。

　　关于系统参数：
　　许多朋友很关心我的系统参数，但我在介绍系统时并没有很详细地公布我自已的系统的所有参数，并非这是什么了不起的秘密，相反我认为并没有客观上最标准的系统参数，只有最适合自已的参数。如果我告诉大家我的穿鞋子的尺码，大家一定不会也去买相同尺码的鞋子，但如果我告诉大家我的系统参数却会有一些新手朋友一样按照我的参数去操作，误以为这样操作才是正确的，我不想误导大家，但前面的贴子里或许会在无意中误导了大家，比如我习惯使用5%的止损，比如我操作日线级别的周期习惯使用30%的止盈，比如我选择的止损位置，比如我使用的仓位。。。。。。，我介绍这些时仅仅是希望能够较完全地展现整个系统部份，并非鼓励大家按我的系统去操作，正如开篇时讲的，希望朋友们都能建立起一个属于自己的系统，必竞鞋子穿得舒不舒服只有脚知道。

　　@挥舞屠刀的恶魔 2012-03-24 16:26:59
　　@寂寞化石888 2012-03-23　22:57:19
　　@大海天下飞 2012-03-23 21:44:55
　　你的这个思路很独特，你买另一只股票和这只股票浮不浮盈有什么关系，你只要找到符合你的条件的就开仓贝，难道丹化科技要亏损的话你就不开新仓了吗？丹化科技要亏损的话你就止损贝，哪你这么说不就等于没有资金管理了吗？只有开仓和止损了呀，另外问一下楼主你补不补仓。
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　　兄台认同这段话，相信是重视风险控制的老手了。

　　@unbocabin 2012-03-24 21:32:40
　　楼主 这交易系统是人在操作 能用计算机软件来操作吗 有什么区别？
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　　交易系统如果用软件来操作就是程序化交易了。我对程序化交易持观望态度，我认为一个盈利的交易系统应当是动态地应对市场的行情，而程序化交易做不到这一点。

　　@unbocabin 2012-03-24 22:03:20
　　动态 ？ 是什么意思？ 新手请教
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　　同样的买入依据，在不同时期，不同背景，不同板块，产生的结果是不同的，比如像丹化科技这样的突破是在大盘下跌，个股普跌的情况下产生的，目前市场环境下能够逆市突破的个股极少，这样的突破如果成功的话含金量较高，如果接下来交易日里大盘反弹或上涨，那么我有理由对丹化科技的上涨空间做出较高的预期，但如果现在的市场时大盘已经展开主升浪多时，个股上也大部份都已经展开了主升浪，而丹化科技却处于刚刚突破的话，那这样的被动突破力度就要打折扣，需要降低对它上涨空间的预期，这就是动态的分析，程序化交易必竞是电脑在操作，很死板，无法接受这种人性化的指令。

　　@飘零如海 2012-03-25 16:43:06
　　@寂寞化石888 2012-03-24　13:01:00
　　@沉着耿 2012-03-24 12:21:08
　　寂寞楼z，今年1月到现在操作了几次了？成功率如何？
　　想看看这个系统在纪律下的效率如何。
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　　需要说明一下，我的止盈跟止损并非都是固定的30%和5%，我会跟据不同时期不同背景和不同的交易周期设置止盈位，做30分钟K线形态时经常是15%到20%的止盈，而做日线形态时经常是30%，当然不同时期也可能是20%或者40%，但这个空间是我开仓时就已经定下来的，开仓后不会轻易改变，止损空间平均5%，终极止损空间10%。这些空间都是开仓前定好的，开仓后没有弹性，严格执行。这些规则不会影响盈利，相反可以保证盈利，可以保证系统内的机会不会错过。

　　@炒股向您学习 2012-03-25 16:58:35
　　找到只强势股请寂寞兄指点，002239金飞达。同时请问寂寞兄，如果首仓盈利后加仓，出现亏损时按两次仓位一起亏损5%时出局吗？还是按第二次加仓亏损5%出局？叩谢！
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　　兄台啊，不要执着于系统参数，并非5%的止损是一个最合理的参数，而是要根据你的系统和交易周期制订合理的止损，比如你买入002239是什么依据？从形态看这只股短期呈突破形态，如果你是凭借突破买入的话，那么止损的条件就是突破失败，你可以量化什么情况算突破失败，跌到什么位置算突破失败？这个位置就是你的止损位，定好了止损位后你就知道你在什么位置开仓对应的止损空间会有多少。
　　至于加仓，我不鼓励在一只股票上加仓，因为这样的交易没有一致性，比如你第一次开仓在平台突破初期，如果突破失败，开仓位置离止损位置较近，止损空间较小，风险可控，但如果突破上涨了一定空间后再加仓，则第二次开仓的风险和收益跟第一次开仓都是不一样的，这影响了交易的一致性，如果要加仓，建议另外寻找突破初期的股票。

　　@unbocabin 2012-03-25　19:30:15
　　楼主 你是一致性是稳定盈利的前提 那么这是根据什么道理的 哪方面的书籍有介绍？
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　　股票的书籍我在初入市时看了不少，多是一些技术分析方法，近几年没怎么看过相关书籍不知道有没有介绍交易系统的书籍。
　　一致性的重要性主要是通过与许多交易前辈的交流以及自已在交易过程中的总结，我认为稳定盈利的前提是稳定的优势概率，而稳定优势概率的前提是一致性的交易。

　　@安阳越众 2012-03-25 23:15:43
　　老师好以前请教过600833和600027.以前买的都是垃圾股票。通过看老师的贴子今日选了三只股票，请老师点评一下。
　　1；600397买入理由逆势放量突破前期平台，macd反红。回调买入。
　　2；002391买入理由放量在创新高突破144天均线压力，macd二次翻红缩量回调买入。
　　3；600211买入理由放量创新高突破站稳233均线买入。
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　　呵呵，兄台进步很大啊，这三只股票选的都不错，比以前的强多了，只要你用高标准选出来的股票，就有交易价值，把他们套到你的交易系统里操作，相信你的交易质量会有很大的提升。