[股市论谈]亲手帮你建立交易系统

　　@生活是囚笼 2012-03-30 14:23:13
　　寂寞兄，002095，今天可否进入。
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　　002095短期算是较强势品种，如果你有规则保护，可以进。

　　@boyboydxt 2012-03-30 14:57:31
　　买入标记：
　　002095生意宝
　　今天主要关注：
　　百川股份，早盘忘了挂单，一不小心股价又上去了，没有在开仓点顺利开仓。有点遗憾，下周择机在看是否有介入机会。
　　尾盘挂单生意宝。14.50元，成交。......
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　　规则很细致，赞一个！

　　@炒股向您学习 2012-03-30 16:31:05
　　我也记录下：
　　一、早盘38.45买入002656，十分之一仓；止损位37.95元。
　　二、午后19.10跟踪600970至19.50元共计入仓十分之一，成本19.38，止损位初定在19元；
　　三、同时下周关注002420；
　　四、金宇车城、莱茵置业继续持有。将止损位按收盘价下移5%。......
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　　兄台进步很大啊！祝贺你！

　　@chutianci 2012-03-30 17:16:45
　　@寂寞化石888 2012-02-25　23:44:57
　　本周市场有一个板块迅速崛起，成为市场最强的板块，细心的你一定跟我一样发现了------房地产板块。周五房地产板块更是大面积出现涨停板，毫无疑问在这个板块里寻找未来的牛股要比在其他板块里找更容易。ＯＫ，锁定这个板块使我们选股的范围从数千只股票缩小到了100多只。
　　牛股哪里找？涨停板里找。周五的涨停股只有10来只，基本都是房地产板块.....
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　　这个简单，在行情软件输入61后回车，即能显示沪市涨跌幅度排行，输入63后回车可显示深市涨跌幅度排行。

　　@chutianci 2012-03-30 17:53:28
　　@寂寞化石888 2012-02-25　23:44:57
　　本周市场有一个板块迅速崛起，成为市场最强的板块，细心的你一定跟我一样发现了------房地产板块。周五房地产板块更是大面积出现涨停板，毫无疑问在这个板块里寻找未来的牛股要比在其他板块里找更容易。ＯＫ，锁定这个板块使我们选股的范围从数千只股票缩小到了100多只。
　　牛股哪里找？涨停板里找。周五的涨停股只有10来只，基本都是房地产板块...........
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　　将Ｋ线图缩小，几乎每一只股票都有过涨停板，都有过主升浪行情，新手应当经常将股票的Ｋ线图缩小看，经常看历史走势对于牛熊市的行情波动会有一定的了解。

　　@洞若观火123 2012-03-30 18:34:36
　　我今天买了卡奴迪路40元，梅花伞14元，请楼主看看符合标准不
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　　你选择的这两只股票都是目前市场上相对强势的股票，只是在我的交易系统里选择的买点是不一样的，这不是问题。不同交易系统允许有不同的交易方法，和相应的买点，你需要明确自已是以什么依据在这个位置买入的，对应的止损点是多少？盈利风险比较是否有优势？有了对应的交易框架就没有问题。

　　@安阳越众 2012-03-30 18:34:40
　　老师帮我看看600241、002174今天买入，后市如何
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　　这两只都很不错啊，后市是涨是跌虽不好说，但起码从现在看，他们的上涨的机会比一般股票要大，如果大盘配合，他们的上涨空间也可以比一般股票要大。选择股票时知道这个优势就够了。

　　@洞若观火123 2012-03-30 21:20:31
　　谢谢楼主。不知道按照楼主的标准，卡奴迪路和梅花伞的介入价，止损价应该是多少啊，想学习一下，我现在还有点盲目，谢谢啦
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　　如果你有看完整个贴子，应当知道没有最好的买入价，也没有最好的止损价，只有最适合自已的开仓点和与之配套的止损点。以60分钟Ｋ线周期，均线交易系统对卡奴迪路的交易为例　：如果以捕捉ＭＡ60均线上方行情的系统来看，则回抽至ＭＡ60均线附近就是买入点，跌破时止损，则能获得本次波段的好买点，但如果以捕捉ＭＡ20均线上方波动的系统来操作则变成了回调至ＭＡ20均线附近为买点，以跌破ＭＡ20均线为卖点。同样以均线为买入依据，但不同周期买点就不同，对应的止损点也不同，如果以不同买卖依据的系统则买入点和止损点更是不同，但这里并没有对和错，任何方法都是可以的，重要的是你善长哪种方法。

　　@unbocabin 2012-03-30 21:34:13
　　楼主 开仓条件的叠加 是不是真的有概率上的优势？
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　　是的，增加开仓条件可以很大程度上提高概率优势，当然，并非增加所有条件都可以提高概率优势，而是要增加你熟悉的有效的条件，比如我无法通过增加ＭＡＣＤ，ＫＤＪ，或ＢＯＬＬ等指标来提高概率优势，但我通过增加强弱条件，提高了概率优势，熟悉我的朋友都知道，自从我优化了强弱条件后我就经常能够捕捉到涨停板，以及捕捉到大空间的主升浪。获取概率优势并非只有我这一种方法，你需要根据你的交易经验，去组织那些你熟悉的能提高概率优势的条件叠加起来。

　　@chutianci 2012-03-30 23:01:49
　　专程来学习，报个到！
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　　欢迎你的参与。

　　@欣之奕 2012-03-31 00:06:02
　　请问楼主通常止损定多么个点？

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　　止损空间和止盈空间是配套的，你要考虑你的系统盈亏比是多少？假如你的盈亏比是3比1，那么你想要捕捉15%的空间，对应的止损空间就可以设在5%，如果你要捕捉的是30%的上涨空间，那么对应在的止损空间为10%。

　　@洞若观火123 2012-03-31 02:20:46
　　楼主，我觉得斯米客，春晖股份和白云山都已经调整到位了，下周开盘应该会涨。斯米客现在来看，应该会有第二波的可能
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　　第二波的可能并非都没有，但通过强弱比较我认为这几只股票的出现二波概率以及出现二波的力度都会打折扣，斯米克貌似强，实则极弱，无量涨停过程散户无法获利，顶部出现天量后，第二天直接跌停开盘，随后都在下跌，你看看上方的量，得有多少套牢盘在上面？怎么期待他能有顺畅的二浪行情？再看白云山：一根涨停拉起貌似强，但仔细观察你会发现主力刻意瞬间拉至涨停，第二天开盘后依然是快速的拉升，随后是连续不断的大幅下跌，到周五幅度已经完全把那根涨停板吞没，这是明显的主力拉高出货，上面堆积了大量的散户套牢盘，操作这样的股票如火中取栗，相对春晖股份还稍好些，涨停后的回调还算相对强势，四天的回调依然没有跌破强势特征，当然如果下周低开低走则强势特征也将消失。

　　@洞若观火123 2012-03-31 10:12:30
　　楼主，上面三个股都是在均线处止跌了，难道这不算是回调强势啊？看来是我对强势股的回调认识有误，怪不得我总是割肉，赚钱也是小赚
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　　均线交易系统是可以在回调到均线附近建仓，但要优化，直线下跌至均线处和横盘振荡到均线处的强弱有天壤之别。

　　@洞若观火123 2012-03-31 10:15:05
　　楼主，你怎么看川润股份和超华科技啊，川润算回调强势吗
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　　川润的回调也不算十分强势，但比斯米克强多了。超华科技前期的形态算强势，当周五的跌停破坏了强势。

　　@沉着耿 2012-03-31 11:55:07
　　lz 目前还有符合的你要求的票票么？
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　　日线级别没有符合我系统要求的，目前都在做一些小周期行情。

　　@洞若观火123 2012-03-31 11:34:15
　　川润那天八个点的大阴线是缩量的，跌破了均线支撑，但次日涨停拉起收复了均线，属于有效。超华的跌停也是缩量，就看其下周能否强势收复均线了。我是这样认为的，在它季报前为什么不再来一波呢？再来一波之前为什么不好好洗洗呢？我感觉跌停就是在洗盘，下周四应该是低开三个点，尾盘拉起，能否涨停不好说。楼主认为呢？
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　　我们对市场的理解不同。

　　@洞若观火123 2012-03-31 12:47:02
　　不知道我的这个算不算是系统，强势股回调到均线附近止跌就入场，第二天升起就持有，如跌破均线就止损出局。对有些极其强势股，第二天虽然跌破均线，但次日直接以涨停收复，对于这类股我目前还不能做到严格止损，有时这样做会使亏损扩大，有时会遇到另一波升浪，不知楼主能不能帮我解决这个矛盾？
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　　这只能算是你的买卖依据，如果你对这样的买卖依据配合上交易周期和相应的仓位管理和头寸管理，则算是一个交易系统了。
　　不能严格止损可能原因是你对这样的买卖依据没有量化，以哪一根均线为买入点，什么样算跌破均线，什么位置入场能够在看错时少亏，看对时多赚。

　　@洞若观火123 2012-03-31 12:49:44
　　利用这个系统，天周文化和荣之联让我赚了，但中体产业和安诺其让我亏了。楼主我这个方法到底有什么问题啊
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　　你这个方法有很大的优化空间，仍然需要增加条件来避免那些形态上更弱的，风险更大的，我也有跟你类似的短周期交易系统，操作过宁波建工，但我开仓在系统的的安全位置，当宁波建工转弱时，我的止损空间很小。你要做的就是让你的做错时少亏，做对时多赚。这需要优化你的选股和入场点。

　　强弱关系在期货中的运用：
　　无论股票市场还是期货市场，强弱的指标都是我最关注的指标，我认为判断强弱比判断多空更重要，如果你看多，那就要多最强的，如果你看空，那就要空最弱的。我看下图橡胶1205和橡胶1209在周五的日内表现：

　　
　　看上图可知，从早盘看ＲＵ1205较强而ＲＵ1209较弱，从多强空弱的角度看，如果你看多，则应当多ＲＵ1205，如果你看空，则要空ＲＵ1209，随后的走势是ＲＵ1209在午盘连续了下跌趋势，日内做空可获利，而ＲＵ1205却在尾盘时回收回来，日内做空只能止损收场。这就是交易中强弱运用的重要性。

　　日线级别的交易上，我们来看看金属品种中沪铜和沪锌的强弱关系如下图：

　　
　　从上图可看出：沪铜较强而沪锌较弱，如果你看多市场，多铜是个较好选择，如果你看空市场则空锌是较好的选择。

　　我们再来看看外盘：

　　
　　从上图可以看出金属和农产品较强，而原油较弱，多则多金属（铜较好），多农产品，空则空化工品：Ｌ，ＴＡ，橡胶（空橡胶以1209较好）等。当然从风险控制来看还可以做多铜空胶的组合，或空ＴＡ多豆粕组合等。

　　@为道日损以至无为 2012-03-31 20:12:27
　　楼主真慷慨大方剔透聪明严谨可爱之妙人也.
　　写到15页,楼主的交易系统几乎是完整的公开了...
　　有点替楼主舍不得...
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　　兄台过奖了！越分享越快乐！

　　@cqz8888 2012-03-31 20:14:51
　　楼主老师，你的分析真的非常中肯，现在这样的人太少了，受益颇多，敬佩之致，现在看你的贴了成了我工作的一部份哦。我会长期关注你贴子。拜读了
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　　欢迎你的关注！

　　@从低手到高手 2012-03-31 20:29:55
　　请问楼主对强势股回调时的量的表现有没有什么要求？回调缩量应该比放量好吧？
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　　强势股在回调时我更喜欢的是量能平衡，也就是没有太大的异动，如果从短期看回调缩量较回调放量更好。

　　@安阳越众 2012-03-31 21:02:02
　　老师在吗？我操作股票好几年了却没有 自己的一个系统。能帮我建立一个系统吗？
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　　越众兄不可偷懒啊，每个人的交易系统都是独一无二的，因为交易系统溶入了自已的性格，习惯，价值观等因素，我送给你的系统不一定适合你，我操作起来能够盈利的系统到你手上却可能结果是亏损。所以任何人都帮不了你，你得自已动手去建立，我能帮你的是教你如何去建立系统。

　　@安阳越众 2012-03-31 21:24:58
　　@安阳越众 2012-03-31 21:02:02
　　老师在吗？我操作股票好几年了却没有 自己的一个系统。能帮我建立一个系统吗？
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　　@寂寞化石888 2012-03-31 21:20:01
　　越众兄不可偷懒啊，每个人的交易系统都是独一无二的，因为交易系统溶入了自已的性格，习惯，价值观等因素，我送给你的系统不一定适合你，我操作...........
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　　其实关于如何建立系统我在开贴时已有过较详细的介绍，既然越众兄需要，我就单独更详细给你介绍一下：
　　第一步：打开股票历史Ｋ线图，看着那些涨涨跌跌的形态，你问自已什么样的波动是你最想捕捉的？
　　第二步：选择了你想要捕捉的波动后，你多翻几只股票的历史走势图看看这样的波动多是在什么条件下产生的？这种行情产生时大盘同期是什么形态？量能呈什么形态？我问自己类似的问题，结合自已对行情的理解，总结出捕捉到这种行情的优势概率。
　　第三步：考虑什么情况下这种判断是错误的？
　　第四步：什么位置入场能够实现利润最大化，又能在判断错误时亏损最小？
　　第五步：把以上的内容量化成数据，并在历史走势图上做测试，验证是否能够盈利，最大亏损是多少？最大盈利是多少？最多连续止损次数？。。。。。。
　　第六步：根据以上测试结果，看看使用什么样的仓位能够抵抗连续亏损带来的风险，什么样幅度的亏损是你能够接受的。
　　第七步：测试盈利并风险可控后记录下相关数据，做为以后交易的规则，严格按照这些条件执行，
　　做完以上工作，你的交易系统就初具模型了，以后就是不断优化的过程。你还可以把这种系统用在其他的交易周期上，并调整相应的仓位，看看是否可行。
　　严格按照这些规则执行后你的交易就是系统化的交易了。我不敢保证这样的系统能不能盈利，但我可以负责任地告诉你系统化的交易将让你告别大幅度的亏损，让你的交易变得可控，你可以长期在这个残酷的市场里生存，并随着交易经验的提高，逐步减少亏损走向盈利。加油！

　　@洞若观火123 2012-03-31 23:04:51
　　感谢楼主。按照我的均线系统，青青棵酒，水井访，量子高科，信唯通信都调整结束，请求验证
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　　你按照均线系统选择的这样股票都是到达到均线规则里的较安全买点，尽管根据我对强弱的要求这些股票都不符合我系统，但我坚信适合自已的才是最好的，只要你坚守规则该止损时止损，配合安全仓位，这样的操作还是可以的。

　　@smiling2588 2012-04-01 00:35:21
　　用了整整1天时间看了楼主的帖子，收益匪浅啊，谢谢！
　　002023海特高新：
　　周四跌停，周五涨停，且距离上方密集成交区还有20%的空间，我在周五涨停的瞬间追进了5成仓，楼主帮着分析下，谢谢。
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　　这种类型的形态我喜欢突破后再操作，当然你有你的系统，你定好了20%的目标位，和相应的仓位，不明道你明确了止损位置了没有？如果止损了会有多少空间？止损空间和止盈空间的比较就否是一笔合算的交易。明确了这些就没问题了

　　@sdzblzgk 2012-04-01 00:41:25
　　顶楼主 如何测试交易系统 第二个问题 测试结果也是历史的 这样就能在未来的市场稳定赢利吗
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　　这个问题前面的贴子回答过，你不妨翻开前面的贴子看一看。

　　@会空仓才会炒股 2012-04-01 11:11:54
　　请教楼主：你当天买入的股票是看分时买入还是看分钟K线买入的？若是看K线那是看多少分钟的？谢谢！
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　　主要看分钟K线，以30分种和60分仲为主，偶尔也会在更小的K线周期上寻找更好的买卖点。

　　@lsp770 2012-04-01 11:48:56
　　可以稍微说下这波下跌吗？这种调整我想很多系统都不凑效吧？行情好任何指标系统成功率都很高，跌的这么狠不愧是绞肉机啊，
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　　这样的下跌破坏了较大周期的交易机会，所以对于大部份的投资者来说空仓等候机会是最好的选择，但对于小周期交易则不受影响，市场依然有许多短线上的机会，把握好了同样可以盈利。行情好的时候表面上看许多指标成功率很高，但结果是一样的，浮盈不是盈利，只有完成目标交易平仓后的盈利才是系统的盈利，短期的盈利也不是盈利，只有大量的交易最终的结果是盈利的系统才是好的系统。

　　@安阳越众 2012-04-01 18:28:02
　　打开股票历史Ｋ线图，看着那些涨涨跌跌的形态，我想买的是跌了很久感觉快要上涨的。每次买了还是跌。
　　第二步：看了 k线图发现都 是缩量换手很下的，经过很长时间以后才能涨起来。
　　第三步：每次判断都是错的，每次等我等不下去抛了的时候就会涨起来？
　　第四步：我认为在趋势反转时进仓利润可以最大化。不知道怎么判断错误时亏损最小。请老师告知。
　　老师我现在想专门操作涨停板。在涨停得第二天缩量回调时.....
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　　越众兄即然想捕捉涨停板后的波动，那么你需要先确定一下捕捉涨停板后出现的多大的波动？以包钢股份近期的行情为例如下图：

　　
　　如上图包钢股份近期有过三次涨停板启动，随后出现的波动哪一个是你想要的呢？你得清楚知道你想要的行情，才能针对这样的行情制订相应的策略。