[股市论谈]亲手帮你建立交易系统

　　@大海天下飞 2012-04-01 21:46:33
　　老师，我有一个看法，不知理解的对不对，你说你现在操作的是短周期，也就是分时级别的k线，开仓点不同了，止损的幅度还是和原来差不多，但盈利的幅度应该是大幅下降了，那失败和成功的比率还是和原来一样，甚至比原来还低，因为现在的市场是下降趋势，那你的总体统计（比如操作10次，8次5%止损，2次15~20%的成功）不是亏损了吗？那你的开仓条件优化组合中能不能加入单边下跌（就是市场天天创新低）时不开仓，震荡......
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　　你的理解和我的操作方法并不一样，不同的交易周期止损和止盈幅度都是不一样的，你可以看看的前两天发过近期的交易，止损幅度多是控制在3%左右，目标收益都是在15%以上，盈亏比跟操作日线级别差不多。
　　我的开仓条件不考虑大盘，只看我的交易信号，有信号就交易，没有信号就空仓，大盘是连续下续或震荡还是上升，对我的交易都没有影响，甚至对于我的风险控制也是毫无影响的，因为我的资金管理是建立在头寸安全的基础上加仓，所以即使发生多次连续的止损，我也只有小仓位在承担这种风险。

　　@安阳越众 2012-4-1 21:52:00
　　第一波符合你的系统是 吗？第二拨好像也符合。第三波好像是主升浪！第一波我可以接受，第二波我不敢放量上阴大阴线害怕主力出货，感觉可能见顶的多。第三的话是我最想操作的。老师就按第三波帮我做个系统好吗？
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　　ＯＫ，明白你想要捕捉的行情就完成了第一步。那么接下来我想布置一些作业给你，完成这些作业对你完成这个系统有很大的帮助。
　　一：找出十只类似这种形态的主升浪。
　　二：仔细看这十只股票的Ｋ线图回答以下问题：
　　1，这种行情大多是在什么形态下产生的？
　　2，底部的行情形态对后面的行情是否有影响？
　　3，中间的振荡区间大小对后面的行情是否有影响？
　　4，第一根涨停板的启动位置对后面的行情是否有影响？
　　5，第一根涨停板下方伴随的量对后面的行情是否有影响？
　　6，第一根涨停板随后的第二天调整或振荡幅度对后面的行情是否有影响？
　　7，这一波的行情从启动到完成一般用了多少交易日？
　　8，从涨停板启动后最大的回调是多少？
　　9，从涨停板启动后最大的横盘时间是几个交易日？
　　10，从涨停板启动后平均的上涨空间是多少？
　　11，什么位置入场对你的交易最有利？
　　12，什么位置出场对你的交易撮有利？
　　三：找出十只前期形态相似并以涨停启动但后面没有主升浪的股票
　　四：仔细看这十只股票并回答以下问题：
　　1结合上面的问题看这十只股票与前面选的十只股票在条件形成上有什么区别？
　　2什么形态证明这种启动的失败
　　3按上面入场位置买入出现失败后亏损是多少？ 是否超出你的风险控制范围？
　　4是否需要调整买入点来控制止损的幅度？
　　5是否需要调整仓位来控制止损的幅度？
　　好了。完成以上作业，再看看你对交易系统是否有新的认识。

　　@smiling2588 2012-04-01 22:18:05
　　@寂寞化石888 2012-04-01　09:24:35
　　@smiling2588 2012-04-01 00:35:21
　　用了整整1天时间看了楼主的帖子，收益匪浅啊，谢谢！
　　002023海特高新：
　　周四跌停，周五涨停，且距离上方密集成交区还有20%的空间，我在周五涨停的瞬间追进了5成仓，楼主帮着分析下，谢谢。......
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　　设了止损都是妥当的。放心干吧。

　　@大海天下飞 2012-04-01　22:04:22
　　还有这么好的美事，老师，我也要，一个专抓主升浪的系统。
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　　交易系统不是我能直接给你的，如果你和越众兄一样需要，那也按上面的作业完成一遍试试看。

　　@大海天下飞 2012-04-02　19:50:17
　　浏览天涯股市论坛的大部分帖子，老师的帖子可以说是最具实战性的帖子，真正做到了授人以鱼不如授人以渔，功莫大焉，老师的操作系统可以说是公布了80%，剩下的20%可能是最精华的部分了，象选股系统的具体量化部分，我们也不苛求吃免费的午餐，但谁都知道知易行难，知道了系统方法，但在实际的操作中又不能严格执行，象我自己在实际操作中明知道分仓的重要性，但一看分仓时挣得太少，总是冲动全仓杀入，又比如止损时总是合......
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　　知行合一是最难的，即使现在，我也无法完全做到，自律的能力很多都是靠平时的习惯，很多部队出来的人对于操作的纪律性掌握的就比较好，所以有人说交易体现了一个人的修养，是有一定的道理的。一个平时对自己生活标准工作标准要求都不高的人，很难在交易中会有高标准。

　　@weiweihao168 2012-04-03　16:39:24
　　这个是天涯内难得的好帖子，想问问楼主有没有试过一直持有一个股票翻几倍的？我知道这需要超人的智慧，楼主做到了吗？
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　　以前试过，当时对仓位的管理很差，虽也捕捉到翻倍的股票，但最终结果还是亏的，交易周期越大，对仓位管理能力和耐心的考验越大，后来仔细权衡，找到了最适合自己的交易周期。

　　@weiweihao168 2012-04-03　16:54:29
　　30%仅是我较善长把握的波段，也并非每只个股都按30%的目标位，会根据一些强弱，时机，形势等因素做.....
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　　真正的好股票涨幅往往不止30%，楼主是如何把握不错过翻倍的机会？也是我当前遇到的困惑，望楼主指点迷津。
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　　想要捕捉翻倍行情就必须放弃30%的行情，想要捕捉30%的行情，就必须放弃10%的行情，没有完美的交易，没有大小通吃的系统。你得先确定你想要捕捉多大级别的行情。只要你确定下来了，并严格执行，你想要捕捉的行情一定会出现。
　　如：你想要捕捉60日均线上方翻倍的行情，你就在股价站上60日均线时买入，跌破时卖出，只要不跌破就一直持有到翻倍，只要你坚持下来，我可以向你保证你一定能守到翻倍行情，但重要的是在建立这样的系统时你要考虑在捕捉到翻倍行情前你需要付出多少的时间成本和止损成本？等你守到翻倍行情时你的仓位是否能与初期保持一致？怎样优化条件能够更容易捕捉到翻倍行情？

　　@wsswss197 2012-04-03　21:35:01
　　楼主好，我准备用两成仓位（理由最近大盘还没企稳，所以更小仓位）在清明节后介入002296，卖价大概定在19元~19.30元（如果可以哈），止损价定在18.74，止盈价最高定在28左右，具体价位看趋势哈。我看002296本来进入主升浪，由于那两天大盘很跌，所以没涨起来。经过三天缩量洗盘，应该把11年10月25~11月2日的堆量洗出了，后市涨势应该很强劲。是高铁龙头股。请楼主评价。同时顶楼主，楼主......
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　　你的买卖依据，安全仓位，交易框架都很明确，放手干吧！我看好你。

　　今天期货上农产品和股指期货大涨，带动了多头的强势，有色金属和化工品也发动了多头攻势，但我认为今天追涨隔夜一定要谨慎，特别是追涨化工品隔夜的一定要注意，看外盘农产品处于多头无疑，但看外盘金属如下图：

　　
　　大盘今天虽出大阳，但是在连续下跌的基础上出现的，目前只能定义为反弹，所以别看多头热火朝天，整体市场目前依然处于空头占优，轻易追多风险较大，特别的L，TA，RU等化工类商品更是不能轻易追多。

　　@smiling2588 2012-04-01　22:18:05
　　@寂寞化石888 2012-04-01　09:24:35
　　@smiling2588 2012-04-01 00:35:21
　　用了整整1天时间看了楼主的帖子，收益匪浅啊，谢谢！
　　002023海特高新：
　　周四跌停，周五涨停，且距离上方密集成交区还有20%的空间，我在周五涨停的瞬间追进了5成仓，楼主帮着分析下，谢谢。......
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　　看5分钟的K线太小，毕竟股市交易是T+1的，最少也要15分钟以上的K线。

　　@安阳越众 2012-04-03　22:04:34

　　1，这种行情大多是在什么形态下产生的？《大部分是在底部形态下产生的。》
　　2，底部的行情形态对后面的行情是否有影响？《底部形态成功率很高》
　　3，中间的振荡区间大小对后面的行情是否有影响？越震荡的区间小后市涨的越好》
　　4，第一根涨停板的启动位置对后面的行情是否有影响？《底部越早涨停的后市涨的越高越安全》......
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　　看得出你很用心地做以上的工作，其实以上作业题本身并没有正确答案，只有最适合自已的答案，通过以上作业相信你对于自已想要捕捉的行情的波动空间，特点，以及相对应的交易框架和安全仓位的配置会有一个更深的了解，对于行情展后的不同变化会有相应的策略，交易系统就是这些内容，你只需要把这个过程熟练化，并严格执行就可以了。加油！

　　@从低手到高手 2012-04-03　22:14:53
　　请问化石，你的系统是机械交易系统吗？如果不是，和机械交易系统有何区别？
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　　不明白你对机械交易系统的定义，如果指全部交易机械化的话，那还是有一定区别的。我的交易系统里：交易周期配置的止损空间和安全仓位是固定的，是机械的，但选股上和切入点的选择以及对行情级别的判断上却是动态的。